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Modèle de lettre gouv

L`utilisation de modèles présente invariablement des risques de modèle, ce qui est le risque de conséquences négatives de décisions fondées sur des extrants ou des rapports de modèles erronés ou mal utilisés. Le risque modèle peut entraîner des pertes financières, une mauvaise gestion des affaires et des décisions stratégiques, ou des dommages à la réputation d`une organisation bancaire. Le risque de modèle se produit principalement pour deux raisons: (1) un modèle peut avoir des erreurs fondamentales et produire des extrants erronés lorsqu`il est considéré à l`encontre de son objectif de conception et des usages commerciaux prévus; (2) un modèle peut être utilisé de manière incorrecte ou inappropriée ou il peut y avoir un malentendu au sujet de ses limitations et hypothèses. Le risque modèle augmente avec une plus grande complexité du modèle, une plus grande incertitude sur les intrants et les hypothèses, une plus large étendue d`utilisation et un impact potentiel plus important. Les organismes bancaires devraient gérer le risque de modèle à la fois de modèles individuels et dans l`ensemble. Le Conseil d`administration et la haute direction ont fourni au plus haut niveau la gouvernance des risques modèles lorsqu`ils établissent une approche à l`échelle de l`Organisation pour modéliser la gestion des risques. Les membres du Conseil devraient s`assurer que le niveau de risque du modèle est dans leur tolérance. La fonction d`audit interne d`une organisation bancaire devrait évaluer l`efficacité globale du cadre de gestion des risques modèle, y compris la capacité du cadre à traiter les deux types de risque modèle pour les modèles individuels et dans l`ensemble. Chaque fois qu`une organisation bancaire utilise des ressources externes pour la gestion des risques modèles, l`Organisation devrait préciser les activités à mener dans un cadre de travail clairement écrit et convenu, et ces activités devraient être menées conformément au présent Orientation. En outre, les organisations devraient maintenir un inventaire des modèles mis en œuvre pour l`utilisation, en cours de développement pour la mise en œuvre, ou récemment retiré. La validation du modèle est l`ensemble des processus et des activités destinés à vérifier que les modèles sont performants comme prévu, conformément à leurs objectifs de conception et à leurs utilisations commerciales. Une validation efficace permet de s`assurer que les modèles sont sains, d`identifier les limitations et hypothèses potentielles et d`évaluer leur impact éventuel. Tous les composants de modèle (entrées, traitements, sorties et rapports) doivent être soumis à une validation; Cela s`applique également aux modèles développés en interne et à ceux achetés ou développés par des vendeurs ou des consultants.

Aux fins du présent document, le terme modèle fait référence à une méthode, un système ou une approche quantitative qui applique des théories, des techniques et des hypothèses statistiques, économiques, financières ou mathématiques pour traiter les données d`entrée dans des estimations quantitatives. Les modèles répondant à cette définition peuvent être utilisés pour analyser les stratégies commerciales, informer les décisions commerciales, identifier et mesurer les risques, valoriser les expositions, les instruments ou les positions, effectuer des tests de stress, évaluer l`adéquation du capital, gérer les actifs des clients, en mesurant la conformité aux limites internes, en maintenant l`appareil de contrôle formel de la Banque, ou en répondant aux exigences de reporting financier ou réglementaire et en émettant des divulgations publiques. La définition du modèle couvre également les approches quantitatives dont les intrants sont partiellement ou entièrement qualitatifs ou fondés sur un jugement d`expert, à condition que la production soit de nature quantitative. 2 le développement du modèle repose fortement sur l`expérience et le jugement les développeurs et la gestion des risques modèles devraient inclure des processus de développement et de mise en œuvre de modèles disciplinés qui correspondent à la situation et aux objectifs de l`utilisateur modèle et à la politique de l`organisation bancaire. Un processus de développement solide comprend: un énoncé clair de la finalité pour s`assurer que le modèle est développé conformément à son utilisation prévue; conception sonore, théorie et logique sous-jacente au modèle; des méthodologies de modélisation et des composants de traitement robustes; évaluation rigoureuse de la qualité et de la pertinence des données; et la documentation appropriée. Une partie intégrante du développement du modèle est le test, dans lequel les différents composants d`un modèle et son fonctionnement global sont évalués pour montrer que le modèle est performant comme prévu; démontrer qu`il est précis, robuste et stable; et d`évaluer ses limitations et hypothèses.

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